Turtle Trading Alternativer

Turtle Trading: A Market Legend I 1983 holdt legendariske handelshandlere Richard Dennis og William Eckhardt turtleeksperimentet for å bevise at noen kunne bli lært å handle. Ved å bruke egne penger og handelsbegynnere, hvordan har eksperimentet kostet The Turtle Experiment I begynnelsen av 1980-tallet ble Dennis anerkjent i handelsverdenen som en overveldende suksess. Han hadde vendt en innledende eierandel på mindre enn 5000 til over 100 millioner. Han og hans partner, Eckhardt, hadde hyppige diskusjoner om deres suksess. Dennis mente at noen kunne bli lært å handle i futures-markedene. mens Eckhardt motsatte seg at Dennis hadde en spesiell gave som tillot ham å tjene på handel. Forsøket ble satt opp av Dennis for endelig å avgjøre denne debatten. Dennis ville finne en gruppe mennesker å undervise sine regler til, og deretter få dem til å handle med ekte penger. Dennis mente så sterkt i sine ideer om at han faktisk ville gi handelsmennene sine egne penger til å handle. Opplæringen varer i to uker og kan gjentas igjen og igjen. Han ringte sine elever til skilpadder etter å ha hevdet turtle gårder han hadde besøkt i Singapore, og besluttet at han kunne vokse handelsmenn så raskt og effektivt som farm-grown skilpadder. Finne skilpaddene For å avgjøre innsatsen, plasserte Dennis en annonse i The Wall Street Journal, og tusenvis søkte på å lære handel ved føttene til anerkjente mestere i handelsvarehandelens verden. Bare 14 forhandlere ville gjøre det gjennom det første Turtle-programmet. Ingen kjenner til de eksakte kriteriene Dennis brukte, men prosessen inkluderte en rekke sanne eller falske spørsmål, noen av dem kan du finne nedenfor: De store pengene i handel er gjort når man kan bli lang på lav etter en stor nedgang. Det er ikke nyttig å se på hvert tilbud på markedene som handler. Andre meninger på markedet er gode å følge. Hvis man har 10.000 til å risikere, bør man risikere 2500 på hver handel. Ved innledning bør man vite nøyaktig hvor man skal likvide seg dersom et tap oppstår. For skriften, ifølge Turtle-metoden, er 1 og 3 falske 2, 4 og 5 sanne. (For mer om skilpaddshandel, se Handelssystemer: Kjør med gjorden eller vær Lone Wolf) Skildpadder ble lært veldig spesifikt hvordan man skal implementere en trendbasert strategi. Tanken er at trenden er din venn, så du bør kjøpe futures som bryter ut til oppsiden av handelsbaner og selger korte ulemper. I praksis betyr dette for eksempel at du kjøper nye fire ukers høyder som et inngangssignal. Figur 1 viser en typisk turtle trading strategi. (For mer, se Definere Active Trading.) Figur 1: Kjøper sølv med 40-dagers utbrudd førte til en svært lønnsom handel i november 1979. Kilde: Genesis Trade Navigator Denne handelen ble startet på en ny 40-dagers høyde. Utgangssignalet var et nært under 20-dagers lavt. De nøyaktige parametrene som ble brukt av Dennis ble holdt hemmelige i mange år, og er nå beskyttet av ulike opphavsrettigheter. I The Complete TurtleTrader: The Legend, Lessons, Results (2007). forfatteren Michael Covel gir litt innsikt i de spesifikke reglene: Se på priser i stedet for å stole på informasjon fra TV eller aviskommentatorer for å gjøre dine handelsbeslutninger. Ha litt fleksibilitet når du stiller parametrene for dine kjøps - og salgssignaler. Test forskjellige parametere for ulike markeder for å finne ut hva som fungerer best ut fra ditt personlige perspektiv. Planlegg avslutningen når du planlegger oppføringen. Vet når du vil ta fortjeneste og når du vil kutte tap. (For å lære mer, les Viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Bruk gjennomsnittlig sann rekkevidde for å beregne volatilitet og bruk dette for å variere posisjonens størrelse. Ta større posisjoner i mindre volatile markeder og reduser eksponeringen til de mest volatile markedene. (For mer innsikt, se Mål volatilitet med gjennomsnittlig True Range.) Ikke risikere mer enn 2 av kontoen din på en enkelt handel. Hvis du vil gjøre store avkastninger, må du bli komfortabel med store treff. Fungerte det Ifølge tidligere skildpadde Russell Sands, som en gruppe, tjente de to klassene av skilpadder Dennis personlig trent mer enn 175 millioner på bare fem år. Dennis hadde bevist utvilsomt at nybegynnere kan lære å handle vellykket. Sands hevder at systemet fortsatt fungerer bra og sa at hvis du startet med 10.000 i begynnelsen av 2007 og fulgte de opprinnelige skilpaddsreglene, ville du ha avsluttet året med 25.000. Selv uten Dennis hjelp, kan enkeltpersoner anvende de grunnleggende reglene for skilpaddehandel til egen handel. Den generelle ideen er å kjøpe breakouts og lukke handelen når prisene begynner å konsolidere eller reversere. Kort handler må gjøres etter de samme prinsippene under dette systemet fordi et marked opplever både opptrender og nedtrender. Mens noen tidsramme kan brukes til inngangssignalet, må utgangssignalet være betydelig kortere for å maksimere lønnsomme handler. (For mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Til tross for de store suksessene, er ulempen med turtle trading minst like stor som oppsiden. Drawdowns bør forventes med ethvert trading system, men de pleier å være spesielt dype med trend-etter strategier. Dette skyldes i hvert fall delvis at de fleste breakouts har en tendens til å være falske trekk, noe som resulterer i et stort antall tapende handler. Til slutt sier utøverne å regne med å være riktig 40-50 av tiden og være klar for store treff. Bunnlinjen Historien om hvordan en gruppe ikke-handlende lærte å handle for store profitt er en av de store aksjemarkedet legender. Det er også en flott leksjon i hvordan du stikker til et bestemt sett med påviste kriterier, slik at handelsmenn kan få større avkastning. I dette tilfellet er resultatene imidlertid nær å vende en mynt, så det er opp til deg å bestemme om denne strategien er for deg. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever that. Options Trading Fools Gold Et nylig utveksling fra Scott Burns of The Dallas Morning News og en av hans lesere ga innblikk i muligheten til å få rike-rask-alternativet handel, tilsynelatende overalt i dag. Hva er din mening om selskaper som trener deg til handel i opsjonsmarkedene Jeg har vært på to seminarer på lokale hoteller. Begge selskapene understreket at trening er veien å gå om 3000 i to dager. Er dette en svindel, eller kan Joe Six-Pack plukke opp på dette og gjøre enkle penger, da begge selskapene skildrer. Det har blitt sagt at hvis du legger nok aper til skrivemaskiner, ville en av dem til slutt produsere Shakespeare. Det ville imidlertid kreve et virkelig, virkelig stort antall apekatter. Vel, det er det samme med opsjonshandel. Hvis du får nok aper å gjøre det, får du en suksesshistorie eller to. Med mindre en person har noen uvanlige talenter, er det uansett at det virkelige navnet på kurset skal være 8220Hvordan du mister pengene dine virkelig Fast.8221 Alternativer aren8217t som aksjer eller obligasjoner. Du eier ikke en underliggende eiendel med noen egenverdi. Valg er en tidsfølsom kontrakt som kan, eller kanskje ikke, utløpe verdiløs. That8217 er en ganske stor negativ. Kvaliteten som gjør opsjoner attraktiv massiv løftestang og volatilitet er også det som gjør dem farlige. Små prisbevegelser i den opsatte eiendelen kan multiplisere verdien av kontrakten din eller gjøre den verdiløs. Det er mulig å redusere risikoen i denne typen handel ved hjelp av sofistikerte sikringsteknikker. Disse teknikkene krever betydelig matematisk dyktighet. Hedgefond og handelsavdelingene til store investeringsforetak bruker rutinemessig disse teknikkene. For å gjøre det går de til de store universitets matematikk og fysikk avdelinger. De ansetter folk som tenkte på Fermat8217s siste teorem da de gikk gjennom puberteten. Dette er den typen mennesker som får en 8220A8221 i høyskolekalkulator uten å kjøpe læreboken eller delta på forelesningene. Dette er menneskene som tar den andre siden av handelen. I utgangspunktet spiller den homegrown opsjonshandleren mot et helt mannskap av Mensa eligibles. Som spill går det som om noen av oss passer til å spille profesjonell ishockey. Hjelm og pads til tross for at vi er død kjøtt. Scott8217s svar er på målet, men selv om du har den perfekte 8220option formula8221 (som omtalt i boken Trend Følgende), kan du likevel fortsette å mage som Long Term Capital Management. Trend Følgende produkter kopiere 1996-17 Trend Followingtrade Alle rettigheter forbeholdt Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg er varemerker for Trend Following. Andre varemerker og servicemerker som vises på Trend Following-nettverket av nettsteder, kan eies av Trend Following eller av andre parter, inkludert tredjeparter som ikke er tilknyttet Trend Following. Artikler og informasjon om Trend Followingtrade-nettverket av nettsteder kan ikke kopieres, skrives ut eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Michael Covel og Trend Following (men skriftlig tillatelse er enkelt og typisk gitt). Hensikten med dette nettstedet er å oppmuntre til fri utveksling av ideer på tvers av investeringer, risiko, økonomi, psykologi, menneskelig atferd, entreprenørskap og innovasjon. Hele innholdet på dette nettstedet er basert på meninger fra Michael Covel, med mindre annet er nevnt. Individuelle artikler er basert på den respektive forfatterens meninger, som kan beholde opphavsretten som nevnt. Informasjonen på dette nettstedet er ment som en deling av kunnskap og informasjon fra forskning og erfaring fra Michael Covel og hans samfunn. Informasjonen i dette dokumentet er ikke utformet for å bli brukt som en invitasjon til investering med noen profilert profil. Alle data på dette nettstedet er direkte fra CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google og opplysningsdokumenter av ledere nevnt her. Vi antar at alle data skal være nøyaktige, men påtar seg intet ansvar for feil, utelatelser eller skrivefeil fra kilder. Trend Followingtrade markedsfører og selger ulike investeringsforsknings - og investeringsinformasjon produkter. Leserne er eneansvarlige for utvalg av aksjer, valutaer, opsjoner, råvarer, terminkontrakter, strategier og overvåking av sine meglerkontoer. Trend Followingtrade, dets datterselskaper, ansatte og agenter ikke søker eller utfører handler eller gir investeringsrådgivning, og er ikke registrert som meglere eller rådgivere med noen føderale eller statslige byråer. Les vår fulle ansvarsfraskrivelse. Se Michael Covels film nå. Den eneste trenden etter dokumentar Turtle Trading-eksperimentet - det mest fantastiske og menneskelige prestasjonspsykologi - og systemhandeleksperimentet i vårt århundre, etter min mening, har avslørt mange hemmeligheter for vellykket handel med markedene. De fleste tror hemmelighetene til Turtle Traders suksess kom fra handelssystemet. Og jeg forteller deg her i dag at selv om handelssystemet er ganske bra, kom suksess fra andre faktorer som mange mennesker savner å handle. Ifølge Russell Sands slått handelssystem mistet 60 av tiden Hvis du tenker på det, er det ganske gal. og på den tiden var skildpaddshandlerne utført av systemet manuelt. Så, hvis du har noen handelserfaring, kan du tenke deg å miste 60 ganger med hensikt (Vel, nå forstår jeg at de fleste handelsfolk er vant til å miste 90 av tiden, men det er ikke med vilje) En av hemmelighetene var en forståelse for at en trenger et handelssystem som vil tjene penger over tid. Å vinne og miste er nødvendigvis problemet. Netto fortjeneste er alt. Og bare de som har en business tenkemåte når det kommer til handel, kan gjenkjenne dette. Eller til og med mange som har profesjonell gambling erfaring eller vet profesjonelle spillere kan forstå det statistiske konseptet. De fleste uerfarne handelsmenn tror nøyaktighet og høy vindende prosentandel er veien å gå, over alt annet. Dette er vanligvis fordi uerfarne handelsmenn i motsetning til å miste en konto som han malet tapte så mye at de bare vil finne vinnende uansett hvordan de kan. Vel etter uerfarne handelsmenn gjennom denne fasen skjønte de at å kaste bort tid på å gå for høy vinnende prosentandel og du ikke tjener penger. Bunnlinjen til handel og bunnlinjen for enhver bedrift å tjene penger. Hvis virksomheten din ikke produserer, vil fortjeneste ikke vare lenge, som ønsker å utvide massive mengder innsats, bekymring og konsentrasjon over noe som ikke gir noen resultater. Så nøkkelen her er å finne en metode for trening som vil gi ut fortjeneste over tid akkurat som skilpaddehandlerne gjorde. Resten derfra kommer ned til matematisk pengeadministrasjon og en jevn utførelse av handelen, av alle bransjer. Og når du har grundig testet at systemet ditt, i ærlighet ikke i hallucinerte håp, og du vet at du vet, vil systemet da vinne over tid fordi systemet er basert på grunnlag for naturlig prisbevegelse, må du bare utføre det systemet. Du trenger papirhandel bistå dem en stund og øke din tro på det. Deretter handler du med ekstra små stillingsstørrelser etter hvert som du graduerer opp til større brøkdeler av prosentandelsstørrelser som vil holde deg på riktig risiko for å belønne forhold og sammensatte gevinster på riktig måte. SlingShot-alternativer Sølv: Du får 3 aksjer med opsjonssignaler, kjør kontinuerlig med SlingShot-opsjonssystemet som har hatt en 15 måneders fortid på 639,40 opsjonspoeng med et gjennomsnitt på 42 valgpoeng per måned. 3 aksjer (nåværende 3 (kan endres når som helst for maksimal resultatpoeng gevinster): AAPL, ISRG, POT - 97.00mo 8 Aksjer Totalt - Få 5 Flere POWER Aksjer for Hyper og Stort Moves Kjør kontinuerlig på SlingShot Options Trading System ( og husk at vi bruker kortsiktige billigere alternativer): GOOG, FSLR, BIDU, ICE, GS (nåværende liste kan endres for maksimal effektbevegelse) Disse 8 aksjene produsert 1.671 Valgpoeng og en gjennomsnittlig 111,4 Alternativpoeng i måneden over en 15 måned Spenningen blir kjørt kontinuerlig på SlingShot Options Trading System. 97mo Tillegg. MEN du må bli med som sølvmedlem først for å kvalifisere for GOLD-medlemskap. Opplysninger om oppgradering vil bli gjort tilgjengelig i Silver-medlemmer-backoffice. Alternativpoengvolumet avhenger av markedsvolatilitet I den volatiliteten er rask prisbevegelse god. Dersom markedene og aksjene vi handler beveger seg raskt, står vi i stand til å gjøre flere opsjonsvinster med disse aksjene. Tidligere resultater er på ingen måte indikativ for fremtiden resultater. Vi kunne gjøre verre, eller vi kunne gjøre det bedre. Bli med SlingShot-alternativer GRATIS SlingShot-alternativer Forklarte alternativer Trading Authority NyhetsbrevTurtle Trading System Turtle trading system (regler og forklaringer nedenfor) er et klassisk trend-system. Bruke flere klassiske trenden følgende systemer. vi publiserer visdomstilstanden for trenden følgende rapport månedlig. Rapporten ble bygget for å reflektere og spore den generiske utviklingen av trenden som en handelsstrategi. Komposittindeksen består av en blanding av systemer (lik Turtle-systemet) simulert over flere tidsrammer og en portefølje av futures, valgt fra 300 futures-markeder over 30 utvekslinger som Wisdom Trading kan gi klienter tilgang til. Porteføljen er global, diversifisert og balansert over hovedområdene. Vi publiserer oppdateringer til rapporten hver måned. Turtle Trading System forklart Turtle Trading System handler om breakouts som ligner på et Donchian Dual Channel-system. Det er to breakout figurer, en lengre breakout for oppføring, og en kortere breakout for exit. Systemet benytter også en dobbeltlange oppføring der den kortere oppføringen brukes hvis den siste handelen var en tapende handel. Turtlesystemet bruker et stopp basert på gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR). Merk at Turtle-konseptet N har blitt erstattet av det vanligste og ekvivalente uttrykket Average True Range (ATR). Denne parameteren forteller Trading Blox om handler i kort retning skal tas. Handel hvis siste er vinneren Når denne parameteren er satt til False (ukontrollert og deaktivert), ser Trading Blox tilbake på den siste innbruddspausen for det aktuelle instrumentet, og bestemmer om det ville vært en vinner, enten faktisk eller teoretisk. Hvis den siste handelen var, eller ville vært en vinner, blir neste handel hoppet over, uansett retning (lang eller kort). Den siste breakout regnes for å være den siste breakout i det markedet, uavhengig av om denne spesielle breakout faktisk ble tatt, eller ble hoppet over på grunn av denne regelen. (Trading Blox ser bare tilbake på 8220regular8221 breakouts, og ikke Entry Failsafe Breakouts.) Retningen for den siste breakout-lang eller kort-er irrelevant for bruken av denne regelen, som også er retningen for handel som for tiden blir vurdert. Dermed vil en tapende lang pause eller en kortvarig kort pause, enten hypotetisk eller faktisk, gjøre det mulig for den påfølgende nye breakout å bli tatt som en gyldig oppføring uavhengig av sin retning (lang eller kort): Noen handelsmenn mener at to store påfølgende vinner er usannsynlig, eller at en lønnsom handel er mer sannsynlig å følge en tapende handel. Trading Blox lar deg teste denne ideen ved å sette denne parameteren til False. En handel inngår når prisen treffer høy eller lav av de foregående X-dagene, som justert av inngangsforskjellen. For eksempel betyr Entry Breakout 20 at en lang posisjon er tatt hvis prisen treffer 20-dagers høy. En kort posisjon blir tatt hvis prisen treffer 20-dagers lave. Entry Failsafe Breakout (dager) Denne parameteren fungerer i samhandling med Trade hvis sist er Vinneren, og brukes kun hvis Trade if Last er Winner False (som vist i det delvise skjermbildet ovenfor). For eksempel, vurder følgende sett med parametere og verdier: Med disse innstillingene, hvis en 20-dagers breakout-oppføring nylig ble signalisert, men hoppet over, fordi den tidligere handelen var en vinner (enten faktisk eller teoretisk), så hvis prisen bryter ut over eller under 55-dagers ekstreme høy eller lav, blir en oppføring initiert for den posisjonen uavhengig av utfallet av den tidligere handel. Entry Failsafe Breakout hindrer deg fra å savne veldig sterke trender på grunn av handelens handling hvis siste er vinneren. Hvis den er satt til null, har denne parameteren ingen effekt. Hvis inngangsforskyvning i ATR er satt til 1,0, er en lang posisjon isn8217t inngått inntil prisen treffer den normale breakout-prisen, pluss 1,0 ATR. På samme måte blir en kort posisjon vunnet8217t inntil prisen treffer normal breakout-pris, minus 1,0 ATR. Enten kan en positiv eller negativ verdi angis for denne parameteren. En positiv verdi forsinker effektivt oppføring til det angitte punktet etter at utbredt terskel valgt en negativ verdi ville gå inn før den valgte utbredt terskelen. Denne parameteren definerer prisen som legges til en eksisterende posisjon. Skildpaddene kom inn i enhetsposisjoner ved breakouts, og ble lagt til disse stillingene med 12 ATR intervaller etter handelsinitiering. (Legg til eksisterende posisjoner blir ofte referert til som 8220pyramiding.8221) Etter den første innbruddsposten vil Trading Blox fortsette å legge til en enhet (eller enheter, i tilfelle en stor prisbevegelse på en enkelt dag), ved hvert intervall definert ved å legge til Enhet i ATR, etterhånden som prisen går gunstig, opp til det maksimalt tillatte antall enheter, som angitt i de ulike Max Units-reglene (forklart nedenfor). Under historiske simuleringstester justeres den teoretiske inngangsprisen opp eller ned av Slippage Procent andor Minimum Slippage, for å oppnå simulert fyllingspris. Så hvert intervall er basert på den simulerte fyllingsprisen for den forrige ordren. Så hvis en innledende breakout-ordre gled med 12 ATR, ville den nye bestillingen bli flyttet for å regne for 12 ATR-slippe, pluss det vanlige tilleggsintervallet angitt av Unit Add i ATR. Unntaket fra denne regelen er når flere enheter legges til på en enkelt dag under en pågående handel. For eksempel, med Unit Add i ATR 0,5, er den første breakout-ordren plassert og oppstår glidning på 12 ATR. Flere dager senere blir to enheter lagt til samme dag. I dette tilfellet er ordreprisen for både 2. og 3. enheter justert opp med 12 ATR (til 1 full ATR forbi breakout), basert på glidning av 1. enhet. Normalt, i tilfelle der flere enheter er lagt til (hver på en egen dag), justeres ordreprisen for hver enhet med den kumulative slippingen (i N) av alle enhetene som gikk foran den på den pågående handel. Denne parameteren definerer avstanden fra inngangsprisen til startstoppet, i form av ATR. Siden ATR er et mål for daglig volatilitet og Turtle Trading System stopper er basert på ATR, betyr dette at Turtle System utjevner stillingsstørrelsen på tvers av de ulike markedene basert på volatilitet. Ifølge de opprinnelige Turtle Rules ble lange stillinger stoppet dersom prisen falt 2 ATR fra inngangsprisen. Omvendt ble korte stillinger stoppet dersom prisen økte 2 ATR fra inngangsprisen. I motsetning til Exit Breakout-baserte stopp, som beveger seg opp eller ned med X-dagen høy eller lav, er stoppet definert av Stopp i ATR et 8220hard8221-stopp som er fast over eller under inngangsprisen ved oppføring. Når det er satt, varierer det ikke i løpet av handelen, med mindre Units er lagt til, i så fall øker de for tidligere enheter med det beløpet som er angitt av Enhets Add (ATR). Handler er likvidert når prisen treffer stoppet definert av enten Stopp i ATR, Inngangsavbrudd for motsatt retning, eller Avsluttingsbrudd (se ovenfor), avhengig av hvilken tid som er nærmest prisen. I dette systemet er den første inngangsstoppet for handelsoppførselsdagen basert på bestillingsprisen. Dette er for enkelt å plassere stoppet når bestillingen er fylt. Legg merke til at stoppet er justert basert på den faktiske påfyllingsprisen for den påfølgende dagen. Handler som pågår, avsluttes når prisen treffer høy eller lav av de foregående X-dagene som justert av Avgangsforskyvningen. Dette konseptet er identisk med Entry Breakout, men logikken er reversert: Langt handler er sluppet når prisen går ut under X-dagen lavt, og korte handler utelates når prisen går ut over X-dagen lav. Exit Breakout flytter opp (eller ned) med pris. Den beskytter mot ugunstige prisutflukter, og tjener også som et stoppende stopp som virker for å låse fortjeneste når trenden reverserer. Handler er likvidert når prisen treffer stoppet definert av enten Stopp i ATR, Inngangsavbrudd for motsatt retning, eller Avsluttingsbrudd (se ovenfor), avhengig av hvilken tid som er nærmest prisen. Hvis den er satt til null, har denne parameteren ingen effekt. Hvis Avsluttforskyvning i ATR er satt til 1,0, er en lang posisjon isn8217t avsluttet til prisen treffer normal utbruddskurs, minus 1,0 ATR. På samme måte blir en kort posisjon vunnet8217t utelatt til prisen treffer normal breakout-pris, pluss 1,0 ATR. Enten kan en positiv eller negativ verdi angis for denne parameteren. En positiv verdiforsinkelse går ut til det angitte punktet etter at brytningsgrensen valgt en negativ verdi vil gå ut før den valgte utbredt terskelen. Max Instrument Units Denne parameteren definerer maksimalt antall enheter som kan holdes samtidig, i et enkelt futures-marked, eller en enkelt aksje. Max Instrument Units 4 betyr for eksempel at ikke mer enn 4 kaffekafler kan holdes samtidig, dette inkluderer den første enheten, pluss 3 enheter lagt til. Din tilpassede versjon av dette systemet Vi kan gi deg en tilpasset versjon av dette systemet som passer til dine handelsmål. Diversifisering av porteføljevalg, tidsramme, startkapital8230 Vi kan justere og teste noen parameter til dine krav. Kontakt oss for å diskutere andor forespørsel om en full tilpasset simuleringsrapport. Alternative systemer I tillegg til de offentlige handelssystemene tilbyr vi våre kunder flere proprietære handelssystemer. med strategier som strekker seg fra langvarig trend etter kortsiktig gjennombrudd. Vi tilbyr også fullstendige tjenester for en fullstendig automatisert tradingstrategi. Vennligst klikk på bildet nedenfor for å se vår trading system ytelse. CFTC-obligatorisk risikoopplysning for hypotetiske resultater Hypotetiske resultatresultater har mange iboende begrensninger, hvorav noen er beskrevet nedenfor. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises. Faktisk er det ofte skarpe forskjeller mellom hypotetiske resultatresultater og de faktiske resultatene som senere oppnås ved et bestemt handelsprogram. En av begrensningene i hypotetiske resultatresultater er at de generelt er forberedt til fordel for ettersyn. I tillegg innebærer hypotetisk handel ingen finansiell risiko, og ingen hypotetisk handelsregnskap kan fullt ut redegjøre for virkningen av finansiell risiko i faktisk handel. Evnen til å tåle tap eller å overholde et bestemt handelsprogram, til tross for handelstap, er imidlertid materielle poeng som også kan påvirke faktiske handelsresultater negativt. Det er mange andre faktorer knyttet til markedene generelt eller til gjennomføringen av et bestemt handelsprogram som ikke fullt ut kan tas med i utarbeidelsen av hypotetiske resultatresultater, og som alle kan påvirke faktiske handelsresultater negativt. Wisdom Trading er en NFA-registrert Introducing Broker. Vi tilbyr Global Commodity Brokerage Services, Managed Futures konsultasjon, direkte tilgang handel, og handel system kjøring tjenester til enkeltpersoner, bedrifter og bransje fagfolk. Som en uavhengig introduserende megler opprettholder vi rydde relasjoner med flere store fremtidige kommisjonær-selgere over hele verden. Flere clearingforhold gir oss mulighet til å tilby våre kunder et bredt spekter av tjenester og eksepsjonelt bredt spekter av markeder. Våre clearingforhold gir kundene 24 timers tilgang til futures, varer og valutamarkeder rundt om i verden. kopiere 2017 Wisdom Trading Futures trading innebærer en betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.